Küresel resesyon varsayımı: Fed bankaları ağır stres altında test edecek

ABD Merkez Bankası Federal Reserve, büyük bankaların ciddi bir resesyon ortamında dayanıklılığını ölçmeye yönelik stres testi için varsayımsal senaryolarını tamamladı. Bu yılki testlerde işsizlik, varlık fiyatları ve piyasa oynaklığına ilişkin sert varsayımlar öne çıkıyor.

Fed’den yapılan açıklamaya göre, nihai stres testi senaryoları geçen yıl ekim ayında önerilen çerçeveyle büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Bu kapsamda, bankaların küresel ölçekte derinleşen bir resesyon karşısında sermaye yeterliliği ve risklere dayanıklılığı sınanacak.32 BANKA AĞIR RESESYON SENARYOSUNDA TEST EDİLECEKAçıklamada, bu yıl 32 bankanın ticari ve konut gayrimenkul piyasaları ile kurumsal borç piyasalarında artan stresin yaşandığı ciddi bir küresel resesyona karşı test edileceği bildirildi. Senaryolar, finansal piyasalarda eş zamanlı bozulmaları da içeriyor.İŞSİZLİK, VARLIK FİYATLARI VE PİYASA OYNAKLIĞIBu yılki varsayımsal senaryoda, ülkede işsizlik oranının yaklaşık 5,5 puan artarak yüzde 10 seviyesine yükseldiği öngörüldü. İşsizlikteki artışa şiddetli piyasa oynaklığı, kurumsal tahvil getiri farklarının genişlemesi ve varlık fiyatlarında çöküşün eşlik edeceği belirtildi.KONUT VE TİCARİ GAYRİMENKULDE SERT DÜŞÜŞFed’in senaryosunda, konut fiyatlarında yaklaşık yüzde 30, ticari gayrimenkul fiyatlarında ise yüzde 39 oranında düşüş yaşanacağı varsayıldı. Bu gelişmelerin bankaların bilançoları üzerindeki etkileri detaylı şekilde analiz edilecek.SERMAYE TAMPONU KARARI KORUNUYORAçıklamada ayrıca, mevcut stres sermaye tamponu gerekliliklerinin 2027 yılına kadar korunmasına karar verildiği kaydedildi. Bu kararın, bankacılık sisteminin olası şoklara karşı dayanıklılığını sürdürmeyi amaçladığı ifade edildi.